covariance（协变）和 correlation（相关性）如何理解他们的区 …
Covariance 是绝对值，体现了两组合之间绝对相关性的大小； Correlation 是在两组数据基础上的相对值，消除了数据组本身大小对相关性的影响（eliminate the effects of size)，着重描述其 …
如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念？ - 知乎
Dec 6, 2015 · 翻译一下：就是用x、y的协方差除以x的标准差和y的标准差。 所以，相关系数也可以看成协方差：一种剔除了两个变量量纲影响、标准化后的特殊协方差。
如何理解自回归模型中的协方差平稳(Covariance Stationarity)？
Dec 17, 2019 · 如何理解自回归模型中的协方差平稳(Covariance Stationarity)？ 对时间序列进行自回归时，要求该序列满足协方差平稳，即： 1、均值是常数（constant and finite expected …
高斯过程的kernel构成的矩阵为何叫协方差矩阵而不是相关系数矩 …
因而一定是先有covariance才有correlation的，对吧？ 还是在统计学上，我们思考一下，什么是covariance？ covariance是 variance的一种推广，而什么是variance呢？ variance是一个随机变 …
请问下交叉协方差是什么 和协方差有什么不同？ - 知乎
协方差交叉（Covariance Intersection, CI）最早由J. Julier 和 K. Uhlmann在“A non-divergent estimation algorithm in the presence of unknown correlations”一文中提出来的。它解决的是包 …
卡尔曼滤波中的噪声协方差矩阵（R和Q）应该怎么取值,和噪声分 …
Q 和 R 分别是系统的Prediction Covariance和Measurement Covariance，属于在Kalman中需要初始化的三个协方差矩阵中的两个。在噪声的统计特性不明确的时候(即与噪声相关的两个期 …
怎样用excel生成协方差矩阵? - 知乎
为便于说明，采用了辰智的数据源。excel总体协方差函数是COVAR或COVARIANCE.P。
mplus报错? - 知乎
根据warning提示进行检查： 1. a negative variance/residual variance for a latent variable：是否存在潜变量的方差或者残差方差为负
excel中var函数和covar函数为什么不相等？ - 知乎
Jun 16, 2020 · 很奇怪的事，用var计算的是样本的方差（相当于var.s），而covar计算的是总体的协方差（相当于covariance.p）。 如果你需要计算结果一致，前面用了VAR，后面就 …
Python hmmlearn中的混淆矩阵是怎么表示的？ - 知乎
第一个问题已经回答得比较清楚了，我来回答第二个问题。 首先说明下hmmlearn的状况，hmmlearn里面的协方差矩阵的类型只应用于Gaussian和GMM模型，目前0.2.0版本里 …